2023-06-14 09:30:01
ОТЧЁТ ФРС ПО КРАХУ SVB: ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИФедеральная резервная система США
опубликовала отчет о банке Силиконовой Долины, в котором были выявлены риски и проблемы управления рисками.Отчет критиковал методы управления рисками и руководство банка, указывая на необходимость более активного участия советов директоров и самостоятельного выявления проблем.
Выводы ФРС о руководстве SVB и его управления рискамиКалифорнийский банк Silicon Valley Bank (SVB), который специализировался на кредитовании технологических стартапов и венчурных капиталистов, не смог выжить из-за неправильного управления рисками. Это стало известно после посмертной оценки, проведенной Федеральной резервной системой США.
За период с 2017 по 2022 годы активы банка выросли на 316%, но проблемы начались уже в 2020 году, когда ФРС заявила о недостаточности полномочий, инструментов и ресурсов для надлежащего мониторинга и тестирования средств контроля.
Игнорирование предупреждений ФРСВ течение 2021 и 2022 годов ФРС выдавала SVB предупреждения в виде серии обозначений “вопросы, требующие внимания” (MRA) и "вопросы, требующие немедленного внимания" (MRIA), но они оказались безрезультатными.
ФРС обвинила правление SVB в халатном управлении рисками. Как оказалось, вместо того, чтобы сосредоточиться на проблемах насущных, банк безукоризненно следовал рекомендациям регулятора по доходности на акции. Некомпетентность руководстваВ критический период для SVB функцией управления рисками руководил комитет старших сотрудников, многие из которых были новичками в банке и не имели должного профессионального опыта работы ранее.
Группа по управлению рисками SVB казалась плохо подготовленной для управления рисков даже низкого уровня, не говоря уже о сочетании стремительного роста банка, необоснованной концентрации риска по процентным ставкам в долгосрочных активах, массовой концентрации депозитов в секторах и чрезмерной зависимости от незастрахованных депозитов.
Выводы и советы по улучшению управления рисками Важно отметить, что советы директоров по управлению рисками должны взять полную ответственность и самостоятельность в надзоре, а не играть пассивную роль.
•
ПроактивностьНе следует полагаться на консультантов в решении вопросов, связанных с рисками и корпоративным управлением. Банки должны нанимать подходящий персонал для управления рисками, чтобы избежать дорогостоящих консультационных услуг.
•
СистемностьСовет директоров должен оценить зрелость системы управления рисками в банке с учетом сложности и роста компании. Совету директоров необходимо знать о различиях банков в разными возможностями и оборотом, чтобы выстроить собственную стратегию по управлению рисками.
Крах SVB оказался суровым уроком для всех банков и примером того, на сколько важно прежде всего выстроить грамотную систему по управлению рисками, а не гнаться за доходностью. Вот бы казахстанские банки всерьёз воспринимали риски и перестали быть оптимистами. Телеграм-канал @RiskTakersKZ
1.2K views06:30